Ольга Сошникова довольно много снималась в кино, но в основном в эпизодических и второплановых ролях. Первое её появление на экране, не отмеченное даже в титрах картины, состоялось в 1968 году в фильме «Любовь Серафима Фролова», это была эпизодическая роль работницы стройки. Однако уже следующая работа оказалась заметной — роль жены лётчика Егорова в драме Краснопольского и Ускова «Неподсуден» (1969), где Сошникова на равных делила съёмочную площадку с такими маститыми актёрами как Олег Стриженов, Людмила Максакова, Леонид Куравлёв. Уже через год Ольге Сошниковой доверили ведущую роль, девушки Дани, в драме Диамары Нижниковской «День да ночь» (1970). Эта роль остаётся единственной главной в фильмографии актрисы. Самой известной её работой стал образ эсэсовки Барбары Крайн, мучавшей радистку Кэт и её ребёнка, в телесериале «Семнадцать мгновений весны» (1973). После «Мгновений» Ольга Сошникова появилась ещё в полутора десятках картин, из которых культовый статус получила кинопритча «Убить дракона» (1988) в постановке Марка Захарова по сценарию Григория Горина. Кинематограф постсоветской России отмечен единственным эпизодом с участием Сошниковой, — фильм Андрея Прошкина «Спартак и Калашников» (2002) был удостоен премии «Золотой орёл» за лучший режиссёрский дебют.
